Sprawdzamy pomysły na handel tak, jak chcielibyśmy, żeby ktoś sprawdził nasze: zasady zapisane przed pierwszym przeliczeniem, realny koszt, placebo i jeden strzał na próbie sprawdzającej. Tu opisujemy te, które nie przeżyły — razem z błędami, które popełniliśmy po drodze.
Nie wymieniamy nazw sprzedawców ani produktów: opisujemy wynik naszej rekonstrukcji reguł na naszych danych, a nie ocenę czyjejś oferty.
Najgroźniejszy błąd w backteście to ten, który poprawia wynik, bo nikt go nie szuka. W naszym teście wybić kanału filtr z wykresu dziennego „znał” zamknięcie dnia, zanim ono nastąpiło. Z wyniku bliskiego zera zrobił strategię z PF 1,29, przetrwał naszą pierwszą poprawkę i wyszedł na jaw dopiero wtedy, gdy porównaliśmy backtest z sygnałami z rachunku demo, wartość po wartości.
Czytaj →Godzina przy świecy na wykresie to godzina serwera brokera, a nie czas uniwersalny ani polski. W ciągu trzech miesięcy pomyliliśmy te zegary co najmniej dziewięć razy: w backtestach, w automatach działających na żywo, a nawet we własnej regule, która miała nas przed tym chronić. W teście wybicia sesji nowojorskiej błąd przesunął wszystkie sesje o 2–3 godziny i zdradził się dziwną liczbą: strategia dała 3 transakcje, a placebo 127. Najtańszą kontrolą okazało się pytanie, o której godzinie złoto rusza się najmocniej.
Czytaj →Wskaźnik rysuje strzałkę, a historia wykresu wygląda jak z podręcznika: strzałki stoją tuż przed ruchem. Zmierzyliśmy, co dostaje trader, który wchodzi w chwili, gdy strzałka się pojawia. Ten sam zestaw sygnałów policzony na zapisanej historii dawał PF 1,33, a na prawdziwych tickach PF 0,54, czyli −0,30 R na transakcję. Różnicę robią strzałki, które żyją około minuty, a potem znikają z historii.
Czytaj →Sprawdziliśmy 1 344 warianty prostych reguł zbudowanych z popularnych wskaźników i wybraliśmy z nich 13 najlepszych w latach 2018–2022. Dawały średnio +0,20 R na transakcję. W latach 2023–2025, których przy wyborze nie oglądaliśmy, te same reguły dały +0,05 R i żadna nie przeszła sprawdzianu. Około trzech czwartych „przewagi” było kosztem wyboru najlepszego spośród wielu.
Czytaj →Sprawdziliśmy wybicie zakresu otwarcia (ORB) na złocie, osobno dla sesji londyńskiej i nowojorskiej, na ok. 930 sesjach każdej z lat 2018–2023. Najlepszy wariant dał PF 1,06, a bez trzech najlepszych transakcji 1,03, przy obsunięciu, które w symulacji sięgało 20–32 % kapitału. Cel 5 R padł 29 razy na 926 sesji w Londynie i ani razu w Nowym Jorku, więc strategia „rzadko, ale dużo” w praktyce zamykała pozycje o ustalonej godzinie. Zanim doszliśmy do wyniku, złapaliśmy własny błąd zegara, który przesunął wszystkie sesje o 2–3 godziny.
Czytaj →Traderzy lubią okrągłe liczby: na nich częściej stawiają zlecenia realizacji zysku, a tuż za nimi swoje stopy. Badania prawdziwych zleceń z banku walutowego z przełomu wieków pokazały, że to nie mit. Sprawdziliśmy, czy da się na tym zarobić dziś, na złocie, sześciu indeksach i parze USD/JPY w latach 2018–2023. Zlecenie z limitem na najbliższej okrągłej liczbie w kierunku trendu straciło po koszcie na wszystkich ośmiu instrumentach (PF 0,83–0,93), a po korekcie na osiem testów okrągłe liczby nie okazały się lepsze od losowych poziomów w tej samej odległości.
Czytaj →Trzy razy zbudowaliśmy tę samą strategię: zlecenie z limitem w kierunku trendu, czekające na cofnięcie do „ważnego poziomu”. Zmienialiśmy tylko źródło poziomów (poziomy poprzedniego dnia, okrągłe liczby i profil prawdziwego wolumenu z giełdy) i za każdym razem porównywaliśmy wynik z wejściem po rynku, przy tym samym stopie i tym samym prowadzeniu pozycji. Na ośmiu instrumentach dało to 11 porównań, a limit wypadł gorzej w 9 z nich. To zjawisko ma swoją nazwę: negatywna selekcja wypełnień.
Czytaj →Złożyliśmy cztery popularne elementy Smart Money Concepts w jedną mechaniczną regułę i sprawdziliśmy ją dwa razy, na sześciu instrumentach i z dwoma różnymi sposobami wyjścia. Z ciasnym celem sygnały były trochę lepsze od losowych wejść, ale za słabe na koszt: PF od 0,73 do 1,13 i żadna z 12 kombinacji nie przetrwała korekty na wielokrotne testy. Z szerokim wyjściem trendowym wypadły gorzej niż losowe wejścia na wszystkich sześciu instrumentach.
Czytaj →Podręcznik mówi: jeśli dane z USA wyjdą lepiej od prognozy, dolar się umacnia, a złoto tanieje. Sprawdziliśmy to z kryteriami zapisanymi przed pierwszym przeliczeniem i wyszło, że kierunku nie ma. Potem znaleźliśmy w tym teście dwa własne błędy. Poprawny pomiar pokazał, gdzie kierunek naprawdę jest: w pierwszych dwóch minutach, poza zasięgiem zwykłego tradera. Ten rozdział opowiada obie historie, bo druga uczy więcej niż pierwsza.
Czytaj →Carry to najstarsza premia rynku walutowego: kupujesz walutę z wysoką stopą procentową za walutę z niską i co noc dostajesz różnicę. Na 28 parach w latach 2005–2026 nasza reguła wybierała strony par wyraźnie lepiej niż los (placebo p = 0,004), więc premia istnieje nawet po kosztach u brokera CFD. Zarabiała jednak średnio 2,9 % rocznie przy obsunięciu 37,6 %. Po zmniejszeniu ryzyka do poziomu, który znosi rachunek, zostawało 0,2 % rocznie. Ten rozdział jest o tym, że prawdziwy sygnał i opłacalna strategia to dwie różne rzeczy.
Czytaj →Na platformie z sygnałami do kopiowania przejrzeliśmy 1 920 publicznych sygnałów i, zanim zobaczyliśmy jakąkolwiek krzywą kapitału, mechanicznie wybraliśmy te z długą historią na złocie. Zostało dwóch kandydatów. Pierwszy odpadł na teście zwiększania lota po stracie. Przy pisaniu tego tekstu okazało się, że test czytał historię od końca; po poprawce kandydat nadal nie spełnia warunku, ale słowo „martyngał” byłoby za mocne. Drugi miał prawdziwy, dodatni wynik także po doliczeniu naszego kosztu, ale żadna prosta reguła nie odtworzyła jego wejść: żeby złapać ponad 90 % z nich, musiałaby wskazać ponad 20 razy więcej świec, niż dopuszczało kryterium.
Czytaj →Rozliczyliśmy tak, jak zrobiłby to kopiujący automat, ponad 1 200 sygnałów na złoto z trzech publicznych kanałów: z wejściem chwilę po publikacji, stopem i celami z wiadomości oraz realnym kosztem. Kanał z najdłuższą, ponad pięcioletnią historią dał średnio −0,012 R na sygnał, czyli zero. W żadnym z kanałów kierunek sygnałów nie odróżniał się od losowego, a w jednym brakowało ponad 90 % numerów wiadomości.
Czytaj →Zbudowaliśmy 40 sztucznych rynków, na których z konstrukcji nie da się zarobić, i na każdym przeszukaliśmy 100 000 wariantów prostej strategii wybicia. Najlepszy wariant wyglądał w latach nauki jak gotowy system: średnio +0,24 R na transakcję i PF 1,47. W latach sprawdzianu: −0,02 R i PF 0,97. Nie jest to pech jednej symulacji, tylko arytmetyka wyboru najlepszego spośród wielu. Dlatego nasz tester strategii świadomie nie ma funkcji wyszukiwania.
Czytaj →