Dzienny limit straty (daily drawdown): od salda czy od kapitału i kiedy się resetuje
9 min czytania · Opublikowano 28.10.2026
Dzienny limit straty liczy się od stanu konta w chwili resetu dnia, zwykle od salda albo od wyższego z salda i equity, a przekroczenie widzi equity. Najczęściej reset wypada o północy czasu serwera albo o 17:00 w Nowym Jorku, czyli w Polsce o 23:00, a w tygodniach rozjazdu zmiany czasu o 22:00. W naszej symulacji kwota od kapitału albo od salda zmieniała wynik tylko przy limicie na równo trzy stopy. Pauza zamiast utraty konta podniosła szansę zdania z 32 do 54 %.
Skróty: saldo to stan konta z zamkniętych transakcji, a equity to saldo plus wynik otwartych pozycji. R to wynik w jednostkach ryzyka.
Trzy reguły, ten sam dzień: przykład krok po kroku
W naszym porównaniu 43 programów prop (stan na 28.10.2026) limit dzienny ma 39. Najczęściej wynosi 5 % (13 programów), 4 % (12) albo 3 % (11). Granica dnia to stan konta w chwili resetu dnia minus kwota limitu. Tym stanem jest saldo (15 programów), wyższe z salda i equity (18) albo samo equity (3). W 3 programach zasady tego nie podają. Kwota to w 15 programach procent kapitału początkowego, a w 21 procent stanu konta z chwili resetu.
Konto ma 100 000, limit dzienny 5 %. W chwili resetu saldo wynosi 104 000, a jedna pozycja jest otwarta. W ciągu dnia nic nie zamykasz.
- Przypadek 1: w chwili resetu pozycja ma +2 000 (equity 106 000), potem schodzi do −3 500 (equity 100 500).
- Przypadek 2: w chwili resetu pozycja ma −2 000 (equity 102 000), potem schodzi do −5 500 (equity 98 500).
| reguła | przypadek 1: granica | equity 100 500 | przypadek 2: granica | equity 98 500 |
|---|---|---|---|---|
| saldo z resetu − 5 % kapitału | 99 000 | zapas 1 500 | 99 000 | przekroczona o 500 |
| saldo z resetu − 5 % tego salda | 98 800 | zapas 1 700 | 98 800 | przekroczona o 300 |
| wyższe z salda i equity z resetu − 5 % tej kwoty | 100 700 | przekroczona o 200 | 98 800 | przekroczona o 300 |
W przypadku 1 trzecia reguła liczy od equity 106 000. Zysk pływający sprzed resetu wchodzi do dzisiejszego limitu, więc oddanie tych 2 000 to strata nowego dnia. Spadek o 5 500 przekracza limit 5 300.
W przypadku 2 wszystkie reguły liczą od salda 104 000, bo equity jest niższe. Wczorajsza strata pływająca zjada dzisiejszy limit od pierwszej minuty. Equity spadło od resetu tylko o 3 500, a granica pękła, choć nic nie zostało zamknięte. Przy samym equity z resetu granica stałaby na 96 900.
Kwota liczona od salda rośnie po zyskach i maleje po stratach: przy saldzie 96 000 to 4 800 zamiast 5 000.
Kiedy dzień się zeruje i która to godzina w Polsce
Nowy dzień limitu zaczyna się w chwili resetu, a nie o Twojej północy. W 39 programach z limitem dziennym wygląda to tak:
| reset w zasadach firmy | programy | godzina w Polsce i w Niemczech |
|---|---|---|
| północ czasu serwera | 14 | zwykle 23:00, zależnie od zegara serwera |
| 17:00 w Nowym Jorku | 10 | 23:00, a 8–28.03 i 25–31.10.2026 o 22:00 |
| północ czasu środkowoeuropejskiego | 7 | 00:00 przez cały rok |
| północ UTC | 4 | 01:00 w czasie zimowym, 02:00 w letnim |
| inna albo niepodana | 4 | — |
W 2026 roku USA zmieniły czas na letni 8 marca, a Europa 29 marca. Jesienią Europa wróciła do zimowego 25 października, a USA wrócą 1 listopada. W tych tygodniach 17:00 w Nowym Jorku to w Polsce 22:00. Pozycja otwarta we wtorek 27 października o 22:30 należy już do nowego dnia.
Północ czasu serwera zależy od brokera firmy. U naszego brokera zegar serwera to Nowy Jork + 7 godzin, więc jego północ to 17:00 w Nowym Jorku. Różnica z czasem polskim wynosi wtedy przez 3–4 tygodnie w roku dwie godziny zamiast jednej (rozdział 2). Firmy piszą zwykle „17:00 EST”, choć EST to czas zimowy. Tylko 2 z 10 programów z resetem o 17:00 piszą wprost, że latem reset przesuwa się razem z Nowym Jorkiem.
Nasz pomiar: od kapitału, od salda czy pauza
Silnik naszego kalkulatora challenge'u przeliczył dwa zestawy transakcji. Pierwszy: 40 % trafień, wygrana 1,5 R i strata 1 R, czyli 0 R na transakcję. Drugi: 44 % trafień, czyli +0,1 R. Handel: 4 dni w tygodniu, po 4 transakcje dziennie. Etap: cel 10 %, 4 dni minimalne, bez limitu czasu, limit straty całkowitej 10 % stały. Każda komórka to 20 000 przebiegów, a w każdym ten sam ciąg transakcji przeszedł przez pięć wersji limitu dziennego 5 %.
Szansa zdania etapu, % (w nawiasie: odsetek przebiegów zakończonych przez limit dzienny; nagłówki: wartość oczekiwana i ryzyko na transakcję):
| limit dzienny 5 % | 0 R, 1 % | 0 R, 1,5 % | +0,1 R, 1 % | +0,1 R, 1,5 % |
|---|---|---|---|---|
| brak limitu dziennego | 50,1 | 48,4 | 80,9 | 72,0 |
| od kapitału, konto stracone | 50,1 | 31,5 (63,1) | 80,9 | 48,8 (47,7) |
| od salda, konto stracone | 50,1 | 31,5 (63,1) | 80,9 | 48,8 (47,7) |
| od kapitału, pauza do końca dnia | 50,1 | 53,8 | 80,9 | 76,5 |
| od salda, pauza do końca dnia | 50,1 | 53,2 | 80,9 | 76,2 |
Przy ryzyku 1 % limit nie zadziałał ani razu, bo cztery stopy to 4 %. Przy 1,5 % cztery stopy to już 6 %. Bez przewagi dzień z czterema stratami wypada mniej więcej co ósmy dzień z handlem. Limit kończył wtedy 63 przebiegi na 100, a szansa spadała z 48 do 32 %. Przewaga +0,1 R nie chroniła: 72 wobec 49 %.
Przy utracie konta kapitał i saldo dały ten sam wynik w każdej parze przebiegów. Przy saldzie od 90 000 do 110 000 kwota od salda wynosi od 4 500 do 5 500, a strata dnia rośnie skokami po 1 500. Strata 4 500 mieści się więc w obu wersjach, a 6 000 przekracza obie.
Różnica wychodzi, gdy limit mieści dokładnie tyle stopów, ile planujesz. Przy limicie 3 %, trzech transakcjach dziennie i ryzyku 1 % trzy straty od kapitału kończą dzień równo na granicy. Bez przewagi etap zdawało wtedy 51 % przebiegów. Od salda pod kapitałem limit jest mniejszy, np. 2 940 przy saldzie 98 000, i szansa spadała do 32 %. Wystarczy jednak strata 1,02 % zamiast 1 %, czyli 0,02 R kosztu albo poślizgu. Wtedy od kapitału szansa spadała do 10 %, a od salda do 23 %, bo nad kapitałem limit od salda rośnie.
Pauza dała więcej niż brak limitu, bo silnik zamyka pozycje dokładnie na granicy i tak ucina najgorsze dni. W trybie „ostrożnie” każda pozycja przed zamknięciem dochodzi do stopu, także zyskowna. Wtedy przy 0 R i 1,5 % pauza dała 41 %, brak limitu 45 %, a utrata konta 21 %.
To symulacja z założonym rozkładem, a nie historia kont: każda transakcja kończy się dokładnie na +1,5 R albo −1 R. Reguły „wyższe z salda i equity” silnik nie liczy, bo zamyka wszystkie pozycje w ciągu dnia.
Czego nie mówią typowe poradniki
Poranny zysk powiększa zapas. Granica dnia stoi w miejscu od resetu do resetu. W pierwszej regule z przykładu, przy saldzie 104 000, to 99 000. Po porannym zysku 3 000 saldo ma 107 000, więc do granicy zostaje 8 000, a nie 5 000.
Jedna pozycja potrafi przekroczyć limit sama. W naszym teście carry stop sprawdzany tylko na zamknięciu dnia nie chronił przed ruchem w ciągu sesji. Najgorsza pozycja straciła 6,8 R (rozdział 38). Przy ryzyku 0,5 % to 3,4 % konta, więcej niż limit 3 %. Limit widzi equity w każdej chwili, więc liczy się zlecenie stop w terminalu, a nie plan wyjścia.
Limit na równo N stopów nie ma zapasu. Koszt i poślizg przesuwają N-tą stratę za granicę, a od salda pod kapitałem limit jest jeszcze mniejszy. Licz stop razem z kosztem.
Sprawdź u siebie
Kalkulator challenge'u. W zakładce „Parametry” wpisz: „Trafność %” 40, „Średni zysk (R)” 1,5, „Średnia strata (R)” 1, „Transakcji w dniu z handlem” 4, „Dni z handlem w tygodniu” 4, potem „Użyj tych parametrów”. Zasady: „Liczba etapów” 1, „Cel zysku %” 10, „Min. liczba dni” 4, „Limit straty dziennej %” 5, „Liczony od” kapitału początkowego, „Limit straty całkowitej %” 10.
W tabeli „Szanse przy różnym ryzyku”, w wierszu 1,50 %, kolumna „Zdanie” pokaże 30 %, a „Limit dzienny” 67 %. Po zmianie „Po przekroczeniu limitu dziennego” na „pauza do końca dnia” zobaczysz 55 %. Kalkulator liczy 2 000 przebiegów, stąd różnice do 4 punktów wobec naszej tabeli. Przy 3 transakcjach dziennie i limicie 3 % wiersz 1 % pokaże 50 % od kapitału i 30 % od salda.
Porównanie programów pokazuje przy limicie dziennym, od czego liczy się jego kwota.
Narzędzie w terminalu. W trakcie etapu przyda się narzędzie, które liczy granicę dnia z equity według reguły firmy i zna godzinę resetu.
Pytania
Czy dzienny limit liczy się od salda czy od equity?
Przekroczenie sprawdza się na equity, czyli ze stratą otwartych pozycji: 29 z 39 programów w naszym porównaniu pisze to wprost. Punktem odniesienia jest saldo z chwili resetu (15 programów), wyższe z salda i equity (18) albo samo equity (3).
O której resetuje się dzienny limit?
Według zasad firmy: o północy czasu serwera, środkowoeuropejskiego albo UTC lub o 17:00 w Nowym Jorku. Ta ostatnia to w Polsce zwykle 23:00, a 8–28 marca i 25–31 października 2026 22:00.
Czy otwarta pozycja liczy się do dziennego limitu?
Tak, jej strata wchodzi do equity przed zamknięciem. Przetrzymana przez reset przenosi wynik na nowy dzień. Wczorajsza strata pływająca zmniejsza dzisiejszy zapas, a zysk pływający przy regule „wyższe z salda i equity” podnosi granicę.
Co się dzieje po przekroczeniu dziennego limitu?
W 37 z 39 programów konto przepada, w dwóch handel staje do końca dnia. W naszej symulacji pauza podniosła szansę zdania z 32 do 54 %, a w trybie „ostrożnie” z 21 do 41 %.
Materiał edukacyjny, nie porada inwestycyjna. Wyniki historyczne nie gwarantują przyszłych. Liczby z przykładu są wymyślone dla rachunku. Symulacja opisuje założony rozkład transakcji, a nie prawdziwe konta ani regulamin konkretnej firmy. Zasady firm się zmieniają, więc sprawdzaj je u źródła.