Regeln vor Ergebnissen
Vor dem ersten Lauf speichert das Lab die Strategiebeschreibung, ihren SHA-256-Hash und das Datum. Der Bericht zeigt sie immer — eine geänderte Zahl ist eine neue Strategie, keine Korrektur.
RBR Strategy Lab sagt, ob Ihre Strategie außerhalb der Stichprobe besteht
Sie beschreiben die Strategie aus fertigen Bausteinen, bevor Sie ein Ergebnis sehen. Strategy Lab friert sie ein, testet sie auf echten Ticks mit den Kosten Ihres Kontos, vergleicht sie mit Zufallseinstiegen und mit dem Halten des Marktes und zeigt die letzten 30 % der Daten nur einmal. Die meisten Strategien hören „besteht nicht“ — genau dafür ist das Werkzeug da.
Wir überarbeiten diese Version — die Datei kommt nach den Tests zurück.
Vollversion: 149 € · 12 Monate · bis zu 3 MT5-Konten
Lebenslange Lizenz: 379 € einmalig, ohne Ablaufdatum · Verlängerung um weitere 12 Monate: 99 €, ab dem Ende der laufenden Lizenz
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Was es anders macht als ein normaler Tester
Ein einziger Prüfteil (Vollversion)
Die letzten 30 % des Zeitraums sind der Prüfteil. Sein Ergebnis wird für eine Strategie einmal gezeigt; spätere Läufe zeigen dasselbe gespeicherte Ergebnis. Am Prüfteil lässt sich nicht nachbessern.
Zähler der Versuche
Jede neue Version auf demselben Symbol und Zeitraum ist ein weiterer Versuch. Das Lab zählt sie und zieht vom Mittel ab, um wie viel der beste von M Versuchen allein durch Zufall besser aussieht.
Kosten aus Ticks und Konto
Ein- und Ausstiege zu echten ASK- und BID-Preisen jeder Testminute. Kommission und Broker-Aufschlag misst das Lab aus der Historie Ihres Kontos, den Swap nimmt es vom Symbol.
Zwei Vergleichsmaßstäbe
Zufallseinstiege mit derselben SL/TP-Geometrie und denselben Kosten sowie das Halten des Marktes in derselben Zeit bei gleichem Risiko. Die Strategie muss beide schlagen, nicht nur null.
Bot aus denselben Regeln (Vollversion)
Besteht die Strategie, schreibt das Lab den Code eines MT5-Bots mit genau diesen Regeln. Der Bot prüft beim Start den Regel-Hash und verweigert die Arbeit, wenn jemand sie geändert hat.
So verwenden Sie es
- Laden Sie die .ex5-Datei herunter. Wählen Sie in MetaTrader Datei → Dateiordner öffnen (File → Open Data Folder), kopieren Sie die Datei nach MQL5\Experts und klicken Sie im Navigator auf Aktualisieren (Refresh).
- Ziehen Sie das Lab einmal auf einen beliebigen Chart Ihres Kontos. Es liest die Handelshistorie, misst Kommission und Broker-Aufschlag, speichert sie für den Tester und beendet sich — es handelt nichts. Auf einem Konto ohne Trades tragen Sie die Kommission in den Parametern ein.
- Öffnen Sie den Strategietester (Strg+R), wählen Sie das Lab, Symbol, Zeitrahmen, Zeitraum und die Modellierung „Every tick based on real ticks“ (echte Ticks). Beschreiben Sie in den Parametern die Strategie: Richtung, Einstiegsbedingung, bis zu zwei Filter und den Ausstieg. Starten Sie den Test.
- Den Pfad zum HTML-Bericht schreibt das Lab ins Journal des Testers; meist %APPDATA%\MetaQuotes\Terminal\Common\Files\RBR_LAB.
Woraus Sie die Strategie bauen
Einstieg (1 oder 2 Bedingungen)
Kreuzung von SMA/EMA, RSI kreuzt ein Niveau, Ausbruch aus dem Donchian-Kanal, Schluss außerhalb des Bollinger-Bands, MACD kreuzt das Signal, große Kerze (Spanne ≥ k × ATR) oder ein eigener Indikator aus einem Puffer. Signal auf der geschlossenen Kerze, Einstieg zur Eröffnung der nächsten.
Filter (0–2)
Handelszeiten, Wochentage, Trend aus einem höheren Zeitrahmen (nur bereits geschlossene Kerzen), Volatilitätsniveau.
Ausstieg
Stop ist Pflicht (k × ATR oder Punkte), Ziel in R oder ohne Ziel, Ausstieg nach N Kerzen, Ausstieg beim Gegensignal.
Der Baukasten ist bewusst klein. Der Bericht zählt die freien Parameter und warnt ab mehr als drei — jeder weitere erleichtert die zufällige Anpassung an die Vergangenheit. Kein Trailing-Stop und kein Nachziehen auf Break-even: In unseren Messungen schnitten solche Ausstiege die besten Trades ab.
8 Kriterien — im Code festgelegt, bevor Sie ein Ergebnis sehen
- mindestens 100 Trades im Lernteil;
- Profitfaktor ≥ 1,25;
- besser als Zufallseinstiege mit derselben Geometrie und denselben Kosten (p < 0,05);
- Prüfteil außerhalb der Stichprobe im Mittel über null (Vollversion);
- ohne die 5 besten Trades im Mittel über null;
- mindestens 60 % der Jahre positiv (wenn der Test ≥ 3 Jahre umfasst);
- besser als das Halten des Marktes in derselben Zeit bei gleichem Risiko;
- Mittel nach Korrektur für die Zahl der Versuche über null.
Urteil: BESTEHT, SPUR oder BESTEHT NICHT — mit jedem Grund und Wert. Die Schwellen sind keine Einstellung: Eine Änderung ist eine neue Produktversion. Warum Kriterium 8: Auf einem Markt ganz ohne Vorteil bestand die beste von 100 zufälligen Strategien die übrigen Kriterien in 21 % der Fälle; mit der Korrektur in etwa 4 %.
Walk-forward (Vollversion)
Sie können höchstens zwei Parameter abstimmen, auf einem Raster bis 50 Kombinationen. Das Lab bewertet dann das Abstimmungsverfahren, nicht einen Zahlensatz: Im Lernteil lernen rollende Fenster auf 3 Abschnitten und handeln den nächsten 1, vier Testabschnitte werden zusammengefügt und die Kriterien darauf berechnet. Alle Rasterkombinationen zählen als Versuche. Prüfteil und Bot bekommen die Parameter des letzten Fensters. Der Bot stimmt sich nicht selbst nach — der Bericht sagt, nach wie vielen Tagen Sie das Lab wiederholen sollten.
Bot-Generator (Vollversion)
Der Bot entsteht standardmäßig nur beim Urteil BESTEHT. Bei einem anderen Urteil können Sie ihn bewusst erzeugen — dann sagen der Dateikopf und eine Meldung beim Start offen, welche Kriterien die Strategie nicht erfüllt hat. Der Bot ist eine .mq5-Datei zum Kompilieren im MetaEditor: Risiko in % des Kapitals, Stop und Ziel in der Order beim Broker, ein Journal jeder Entscheidung. Er läuft nur auf Symbol und Zeitrahmen des Tests. Im Übereinstimmungstest im Strategietester wiederholte der Bot 243 von 243 Ausstiegen des Labs. Der Bot handelt selbst, nachdem Sie ihn gestartet haben — es sind Ihre Regeln und Ihre Entscheidung. Beginnen Sie auf einem Demokonto.
Lite und Vollversion
| Lite (kostenlos) | Vollversion (149 €) | |
|---|---|---|
| Einfrieren, Kosten aus Ticks, Zähler der Versuche, Bericht DE/EN/PL | ja | ja |
| Zufallseinstiege | 200 Serien | 1000 Serien |
| Prüfteil außerhalb der Stichprobe (ein Blick) | — | ja |
| Höchstmögliches Urteil | SPUR | BESTEHT |
| Walk-forward (bis 2 Parameter, ≤ 50 Kombinationen) | — | ja |
| Trade-Export (CSV) | — | ja |
| MT5-Bot-Generator | — | ja |
Grenzen — vor dem Test lesen
Keine Strategiesuche
Das Lab durchsucht nicht Tausende Varianten, um die beste zu zeigen. Die beste von vielen sieht vor allem deshalb gut aus, weil Sie sie im Nachhinein gewählt haben. Jeden Versuch zählen wir und rechnen ihn dem Ergebnis an.
Ein Zeitraum, ein Instrument
Auch BESTEHT gilt für ein Symbol und einen Zeitraum. Prüfen Sie einen anderen Zeitraum und ein anderes Instrument, bevor Sie daran glauben.
Kurssprünge innerhalb einer Minute
Das Lab rechnet den Ausstieg am Stop genau zum Stop-Niveau. Bei einem heftigen Sprung füllt der Broker schlechter — im Übereinstimmungstest im Mittel −0,013 R pro Trade, im schlimmsten Fall −0,54 R.
Indikatoren aus dem Market
Sie können im Tester oder in einem fremden EA die Arbeit verweigern. Das hängt vom Autor des Indikators ab.
Nur MetaTrader 5
Strategietester von MT5 mit echten Ticks. Läuft nicht in MT4.
Wie wir das Werkzeug geprüft haben
Jede Berechnung hat ein Muster in Python, und das MQL5-Ergebnis muss bis zur letzten Stelle übereinstimmen: Kriterium 8 auf 266 Vektoren, Walk-forward auf 36 Rastern und 40 zufälligen Fenstersätzen — null Abweichungen. Im Tester entspricht das Lab-Ergebnis in jedem Kontrolllauf dem Muster auf denselben Ticks (EURUSD und XAUUSD, M15 bis H1, auch mit Walk-forward). Ein aus dem Lab erzeugter Bot wiederholte im Tester 599 von 599 Signalen und 243 von 243 Ausstiegen; jede Abweichung hat eine beschriebene Ursache.
Fragen
Handelt das Lab?
Nein. Das Lab läuft im Strategietester, wo alles virtuell ist; auf einem normalen Chart liest es nur die Kontohistorie. Handeln tut nur der Bot, den Sie selbst erzeugen und selbst starten.
Sendet es meine Daten?
Nein. Kontohistorie, Kosten, Berichte und Bots bleiben auf Ihrem Computer, in den Dateien von MetaTrader.
Warum besteht meine Strategie nicht?
Weil die meisten nicht bestehen — auch unsere. Der Bericht zeigt jedes Kriterium mit Wert: Fehlen Trades, fehlt der Vorsprung vor Zufallseinstiegen, oder hängt das Ergebnis an wenigen besten Trades?
Was bedeutet SPUR?
Der Effekt zeigt in die richtige Richtung, ist aber für einen Beleg zu schwach oder zu kurz. In Lite ist das das höchste Urteil, weil ohne Prüfteil nichts das Ergebnis bestätigen kann.
Warum läuft es nicht in der Optimierung?
Absichtlich. Die Optimierung wählt die beste von vielen Varianten, und genau deshalb schrumpfen Ergebnisse aus der Historie später. Wenn Sie Parameter abstimmen wollen, nutzen Sie Walk-forward: Es zählt jede Kombination als Versuch.
Wie viele Konten umfasst die Lizenz?
Bis zu 3 MetaTrader-5-Konten für 12 Monate; der Schlüssel ist an die Kontonummer gebunden.
Analysewerkzeug. Keine Anlageberatung und keine Ergebnisprognose. Die Lite-Version ist kostenlos, die Vollversion kostenpflichtig; es gelten AGB und Lizenzbedingungen und Erstattungsbedingungen.